近年來，量化投資在國內(nèi)基金業(yè)中日益受到矚目，尤其是隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，在深度學(xué)習(xí)與AI技術(shù)蓬勃發(fā)展的智能時代，AI量化投資已經(jīng)成為挖掘A股市場投資機遇的一把創(chuàng)新鑰匙。它利用先進的人工智能技術(shù)，為投資者提供了更為精準和高效的投資策略，幫助他們捕捉到更多的投資機遇。5月13日，國聯(lián)基金旗下的國聯(lián)智選先鋒股票型基金（基金代碼：A類：020748，C類：020749）重磅發(fā)行，基于AI的量化投資策略，不僅提高了投資決策的效率和準確性，也為投資者帶來了更多的投資選擇和可能性。
“研”值在線，實力啟程
據(jù)悉，國聯(lián)智選先鋒股票擬任基金經(jīng)理陳薪羽畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系理學(xué)碩士，現(xiàn)為國聯(lián)基金多策略投資部基金經(jīng)理，擁有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，4年基金管理經(jīng)驗。
陳薪羽在管產(chǎn)品包括國聯(lián)煤炭、國聯(lián)央視50ETF等，他擅長被動指數(shù)、指數(shù)增強，對量化選股、對沖套利及金融衍生品有深刻理解和實踐經(jīng)驗，過往業(yè)績較為亮眼。其中，國聯(lián)煤炭A成立于2021.1.1，總收益率為104.31%，同期業(yè)績基準為71.50%，超額收益率為32.81%。截至2024.3.29，近1年、2年、3年均同類排名第1，分別為1/33、1/31、1/27；國聯(lián)央視50ETF成立于2019.3.19，總收益率為27.61%，同期業(yè)績基準為-2.19%，超額收益率為29.80%。截至2024.3.29，近1年同類排名前10%（32/329），近2年同類排名前17%（44/269）。（業(yè)績來源：國聯(lián)基金定期報告，截至2024.3.31。排名來源：銀河證券，截至2024.3.29，2024.3.30發(fā)布）
陳薪羽認為，量化是手段而非目的，在投資品種有一定預(yù)判下，結(jié)合資本市場情況構(gòu)建交易體系，做出投資決策。通過主動和量化相結(jié)合，進行積極的組合管理和風(fēng)險控制，尋找市場中被低估或錯誤定價的標的，從而獲得超額收益。
三大先鋒策略 甄選優(yōu)質(zhì)個股
據(jù)介紹，國聯(lián)智選先鋒股票是一只基于人工智能量化模型，結(jié)合基本面研究等多種策略篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、構(gòu)建投資組合的股票型基金產(chǎn)品，其中投資于股票及存托憑證的比例為80%–95%。
在股票投資方面，國聯(lián)智選先鋒股票主要采用量化模型選股、基本面選股等多種策略構(gòu)建投資組合，同時運用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制組合風(fēng)險，實現(xiàn)超額收益。
資產(chǎn)配置策略，是通過分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢，適時動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力；量化模型選股策略，即運用多因子模型立足于宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股基本面，多維度對股票進行綜合打分，選出具備相對價值的股票構(gòu)建投資組合；基本面選股策略，則堅持研究驅(qū)動投資的理念，采用“自下而上”的精選策略，通過定性加定量方式精選出具有投資價值的個股構(gòu)建投資組合。
為防控風(fēng)險，國聯(lián)智選先鋒股票構(gòu)建了多層次、多維度的風(fēng)控體系，基于Barra體系與A股市場特點自研風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，通過追求行業(yè)中性，風(fēng)格中性，來追求純正Alpha。分析投資組合中的因子，合理控制組合整體風(fēng)險水平；同時根據(jù)市場趨勢變化，選擇適合當(dāng)前市場環(huán)境的投資策略并進行檢驗與修正，優(yōu)中選優(yōu)力爭超額收益。
先鋒團隊 專業(yè)護航
國聯(lián)基金量化與指數(shù)團隊共有成員6名，均畢業(yè)于國內(nèi)知名高校，平均證券從業(yè)經(jīng)歷7年，團隊核心成員有多年的指數(shù)及量化投資經(jīng)驗；團隊涵蓋數(shù)學(xué)、金融工程、計算機等專業(yè)領(lǐng)域人才，能成熟應(yīng)對指數(shù)產(chǎn)品管理的多種復(fù)雜情景；另外，團隊產(chǎn)品管理注重投資策略系統(tǒng)化，實現(xiàn)高效、穩(wěn)定的管理。
匠心耕耘，砥礪前行，國聯(lián)基金的綜合實力得到了權(quán)威評級機構(gòu)的高度認可。根據(jù)銀河證券發(fā)布的《基金管理人主動股票投資管理能力評價》顯示，國聯(lián)基金主動股票投資管理能力過去三年、過去四年、過去五年排名分別為10/106、20/93、19/80（截至2024.3.31，2024.4.1發(fā)布）。據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國聯(lián)基金榮獲天相投顧三年期AAAAA評級，展現(xiàn)了其專業(yè)、長期、多元的投資管理能力。（截至2024.3.31，2024.5.6發(fā)布）
市場有風(fēng)險，投資需謹慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成對所述做出保證。
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